показатели, рисков, методы, система, управление

Система управления банковскими рисками. Часть 2

Категория: Международная арена

Допустимый размер рисков различного вида должен фиксироваться через стандарты (лимиты и нормативные показатели), отражаемые в документе о политике банка на предстоящий

подразделения — фундаментальными рисками. Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их

период. Эти стандарты определяются на основе бизнес-плана. К их числу можно отнести: долю отдельных сегментов в портфеле активов банка, кредитном портфеле, торговом и

сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров). Регулирование представляет собой совокупность методов,

инвестиционных портфелях; соотношение кредитов и депозитов; уровень показателей качества кредитного портфеля; долю просроченных и пролонгированных ссуд; долю МБК в

направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы: методы предотвращения рисков; методы перевода рисков; методы распределения

ресурсах банка; уровень показателей ликвидности баланса и достаточности капитальной базы; стандартные требования к заемщикам банка (по длительности участия в данной сфере

рисков; методы поглощения рисков. К методам регулирования риска можно отнести: создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок

бизнеса, соответствию среднеотраслевым экономическим показателям, ликвидности баланса и т.д.). Оценка фактической степени риска банка может основываться на двух приемах —

использования этих резервов; порядок покрытия потерь собственным капиталом банка; определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на

оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска. В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя. В

степени риска; контроль за качеством кредитного портфеля; отслеживание критических показателей в разрезе видов риска; диверсификация операций с учетом факторов риска;

зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с

операции с производными финансовыми инструментами; мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка; ценообразование (процентные

конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка). В качестве показателей оценки

ставки, комиссии) с учетом риска; установление лимитов на рисковые операции; продажа активов; хеджирование индивидуальных рисков. Мировой и отечественный опыт

степени риска могут использоваться: коэффициенты; прогнозируемый размер потерь; показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов,

коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками: комплексность, т.е. единая структура системы

инвестиционный, торговый портфели и т.д.). Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска. Прогнозирование размера потерь может основываться на

управления для всех видов риска; дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков; единство

имитационном моделировании, методе дюрации и т.д.; рассматривается в разделе, посвященном процентному риску. Показатели сегментации свойственны анализу качества портфелей

информационной базы; координация управления различными видами рисков. Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо: с учетом вышеуказанных

банка. Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска: номерная система; балльная система — с использованием метода взвешивания (группа

принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления; установить принципы определения, оценки и диагностики

риска х значимость показателя); система скорринга; смешанные формы. Мониторинг риска — это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и

риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку; использовать

принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей

данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов

по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска. Обязанности по мониторингу рисков

о делегировании полномочий, а также технических заданий; определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с

распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или

принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления; ориентируясь на вышеупомянутые

другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные

принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Читать далее »

« Назад

Ссылки на статьи