банков, рейтинга, группе, систему, сводный

Проблемы расширения круга операций, ликвидности и доходности банков. Часть 5

Категория: Международная арена

В США для оценки надежности, стабильности работы коммерческих банков используют рейтинговую систему CAMEL, важнейшими показателями, характеризующими деятельность

условиях соответствующими ведомствами для надзора за деятельностью коммерческих банков. 2. Для анализа каждого компонента системы используется группа коэффициентов,

коммерческого банка в которой являются: достаточность капитала (С); качество активов (А); уровень менеджмента (М); доходность (Е); ликвидность (L). Принцип составления

показателей, отражающих финансовую устойчивость банков. 3. Оценка деятельности банка по перечисленным направлениям, а также в целом осуществляется по пятибалльной

рейтинга состоит в том, что при расчете названных показателей значение каждого показателя отмечается на графике по оси абсцисс. По оси ординат показателю анализируемого

системе, в соответствии с которой сводный рейтинг означает, что: банк полностью “здоров”, устойчив по отношению ко внешним экономическим и финансовым потрясениям, нет

банка соответствует точка, отражающая положение данного банка в общей совокупности банков США (в %, процентиль). Итак, процентилъ характеризует место банка по отношению к

необходимости во вмешательстве органов надзора - сводный рейтинг 1; банк практически полностью “здоров”, стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире;

группе сопоставимых банков. В США сопоставимая группа банков может насчитывать до 100 и более банков. Учитывая, что в США в настоящее время насчитывается примерно 10 тыс.

вмешательство органов банковского надзора ограничено и происходит лишь в том объеме, который необходим для исправления выявленных недостатков - сводный рейтинг 2; банк

банков, из них формируют около 25 групп сопоставимых банков. Основными критериями выделения групп банков служат: а) размер банка (валюта баланса, сумма всех активов и т.

имеет финансовые, операционные или технические проблемы, уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации; может легко разориться, если принимаемые меры

д.); б) местоположение банка (расположен банк в городе или сельской местности) позволяет оценить уровень конкуренции, испытываемой банком, что отражается на уровне его

скажутся неэффективными; нужно дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью устранения недостатков -сводный рейтинг 3; банк имеет финансовые проблемы,

маржи и затрат; в) наличие или отсутствие филиальной сети. Государственными органами США, контролирующими деятельность коммерческих банков, разработаны по каждому виду

без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может привести к подрыву жизнеспособности его в будущем, существует большая вероятность разорения, требуются

показателей группы с предельными значениями, установленными для каждой группы. При этом значения показателей конкретного банка сравниваются со средними значениями

тщательный надзор и контроль, а "также конкретный план преодоления выявленных недостатков - сводный рейтинг 4; для данного банка существует большая вероятность

показателей по сопоставимой группе. Эти значения заносятся в последующем в таблицу рейтинга банков. Банк считается устойчивым, если он располагает достаточным капиталом,

разоре-1ия в ближайшее время; выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны акционеров или 13 других источников; необходимы

имеет ликвидный баланс, платежеспособен и удовлетворяет ряду требований к качеству его капитала. Общая сумма баллов, подсчитанная таким способом, используется для

корректирующие мероприятия (ликвидация, объединение, продажа) - сводный рейтинг 5. 4. Определение рейтинга по каждому компоненту надежности банка имеет различную исходную

определения рейтинга данного банка по совокупности всех факторов. Для определения рейтинга используется график, который “распределяет” банки в соответствии с величиной

базу: а) для одних (достаточность капитала, качество активов и доходность) установлены критериальные уровни применительно к пятибалльной системе; б) для Других

общей суммы баллов по группам на национальном уровне. По итогам анализа выводится “национальная средняя”. Наличие подобного рода рейтингов позволяет следить за

(ликвидность) главное значение приобретает анализ динамики соответствующих показателей; в) для третьих (менеджмент) - наличие и выполнение собственной политики. Таким

деятельностью всех коммерческих банков со стороны как самих банков, так и их клиентов и органов банковского надзора. Основные черты системы CAMEL можно охарактеризовать

образом, рассматривая вопросы повышения надежности и эффективности российских банков, следует отметить обязательность изучения, адаптации и широкого внедрения передового

следующим образом. 1. Система CAMEL представляет собой стандартизованную рейтинговую систему, применяемую в современных

российского и зарубежного опыта. Критериями эффективности работы банка при этом служат: доходность; ликвидность; минимальный уровень риска. м

Читать далее »

« Назад

Ссылки на статьи