рискам, рисков, степени, рисками, анализ

Система управления банковскими рисками. Часть 1

Категория: Интеллектуальная собственностью

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат

направлениями деятельности этих подразделений; аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам; службы внутреннего

при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных

аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;

последствий. Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления

юридический отдел, контролирующий правовые риски. Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска.

кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами. Для

процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы

идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей

управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций

информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации — важный фактор любого риска. Для оценки степени риска используется качественный и количественный

банка, ко второму — управление рисками различных портфелей банка — кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д. Выбор стратегии работы банка

анализ. Качественный анализ — это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение

осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и

факторов, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. В последующих разделах этим факторам уделяется большое внимание. Модель качественного анализа

стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рисковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой

показывается на примере анализа кредитного портфеля банка. Количественный анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать степень риска. В

клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг. Система отслеживания

количественном анализе можно выделить условно несколько блоков: выбор критериев оценки степени риска; определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска;

рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска. Механизм защиты банка от риска складывается из текущего

определение фактической степени риска на основе отдельных методов; оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем. Критерии оценки степени риска могут быть

регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе

как общими, так и специфичными для отдельных видов риска. Наиболее разработаны в экономической литературе критерии оценки кредитного риска, которые известны, как правила

оперативных решений по операциям банка. Наконец, в аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элементов

«си»: репутация заемщика, способность заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщика,

управления: субъекты управления; идентификация риска; оценка степени риска; мониторинг риска. Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками,

обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль (соответствие операции законодательной базе и стандартам). Можно выделить критерии оценки и других видов риска:

представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного построения системы.

процентный риск: влияние движения процента по активным и пассивным операциям на финансовый результат деятельности банка, длительность окупаемости операции за счет

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести: руководство банка,

процентного дохода, степень чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок в данном периоде; операционный риск: влияние качества персонала на

отвечающее за стратегию и тактику банка, направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков; комитеты, принимающие решения о степени определенных видов

результаты работы банка; степень ошибаемости при совершении операций, связанная с организацией и технологией производственного процесса в банке; влияние внешних факторов

фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк; подразделение банка, занимающееся планированием его деятельности; функциональные подразделения, отвечающие за

на ошибочность принимаемых решений; риск несбалансированной ликвидности: качество активов и пассивов, соответствие структуры активов и пассивов по суммам, срокам, степени

коммерческие риски, связанные с

ликвидности и востребованности.

Читать далее »

« Назад

Ссылки на статьи