ликвидности, рисков, размер, средств, нормативы

Проблемы расширения круга операций, ликвидности и доходности банков. Часть 3

Категория: Товары и услуги

Риск банка при наступлении определенных событии. Риски могут быть как чисто банковскими (внутренними), связанными с функционированием кредитного института, так и

быть получены за счет вложения средств в долгосрочные проекты, ценные бумаги сомнительного качества и т. п. Однако подобные действия неизбежно ухудшают ликвидность банка,

внешними, или общими. Важнейшим способом преодоления или минимизации рисков служит их регулирование, т. е. поддержание оптимальных соотношений ликвидности и

необходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения законного спроса на кредит. Неспособность же банка удовлетворить обоснованные и законные потребности клиентов

платежеспособности банка в процессе управления его активами и пассивами. Высокий уровень прибыльности, как правило, связан с высокорисковыми операциями. Эту зависимость

приведет к немедленной потере банком выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к возможному краху банка как жизнеспособного субъекта

можно представить графически (рис. 20.3). Прямо пропорциональная зависимость между рыночным риском и доходностью банка представлена на графике в виде прямой линии.

рыночных отношений. Таким образом, с фугой стороны, подобные операции коммерческих банков могут поставить под сомнение платежеспособность, ликвидность и устойчивость

Действительно, в банковской практике под рискованными понимаются или очень выгодные, или очень невыгодные операции. Причем потенциальная возможность получить максимально

банковской системы в целом. Основным методом управления ликвидностью и платежеспособностью российских коммерческих банков (с позиций внутреннего и внешнего аудита)

возможную выгоду возрастает по мере увеличения степени риска. Анализируя степень рискованности выполнения тех или иных операций, банки используют различные приемы с тем,

является соблюдение ими экономических нормативов Банка России. В настоящее время для обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы

чтобы максимально снизить возможные убытки. Например, банки создают банковские консорциумы, тем самым распределяя риски среди нескольких субъектов отношений; покрывают

Центральный банк РФ в соответствии с Инструкцией № 1 от 30 января 1996 г. устанавливает следующие экономические нормативы деятельности коммерческих банков: минимальный

возникшие убытки от проведения рисковых операций за счет прибыли по другим видам операций; проводят страхование рисков и т. д. Политика банка должна заключаться в том,

размер уставного капитала для вновь создаваемых и минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков; нормативы достаточности капитала; нормативы

чтобы достичь равновесия (оптимального соотношения) между риском и доходом банка. Равновесие в ближайшей перспективе, или краткосрочное равновесие, представляет собой

ликвидности; максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; максимальный размер крупных кредитных рисков; максимальный размер риска на

соотношение между ликвидностью и прибыльностью. Чем выше ликвидность банка, тем ниже прибыльность и наоборот: чем ниже ликвидность, тем выше ожидаемая прибыль и

одного кредитора (вкладчика); максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам, пайщикам) и

обязательно риск. Равновесие в отдаленной перспективе, или долгосрочное равновесие, предполагает, что чем выше ликвидность, тем прочнее финансовое состояние банка, его

инсайдерам; максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения; нормативы использования собственных средств кредитных организаций для приобретения

капитальная база. Наоборот, чем ниже ликвидность, тем менее устойчив банк, меньше его капитальная платежеспособность. Более устойчивые в финансовом отношении банки,

долей (акций) других юридических лиц. Односторонность и ограниченное значение каждого из нормативов свидетельствует о целесообразности использования для оценки и

заботящиеся о своей ликвидности и платежеспособности, предлагают процент по вкладам не выше среднеотраслевого. Высокий процент по срочным вкладам и депозитам физических и

регулирования ликвидности банка совокупности таких нормативов. Полная характеристика ликвидности предполагает соответствие, взаимную увязку сумм и сроков возможного

юридических лиц свидетельствует прежде всего о том, что коммерческий банк обладает нестабильной ресурсной базой, недостаточной для эффективных кредитных вложений. Такой

высвобождения кредитов и других вложений банка с требованиями, которые могут быть предъявлены владельцами средств, составляющих ресурсы банка. Такую увязку даже

банк старается расширить и стабилизировать свои ресурсы путем привлечения сторонних депозитов, предлагая вкладчикам повышенную процентную ставку. Но привлечение ресурсов

совокупность экономических нормативов дать не в состоянии, потому что применяемые нормативы используют данные об остатках на счетах строго на определенные даты.

по повышенной процентной ставке предполагает и осуществление вложений под более высокий процент, т. е. вложения, как правило, более рисковые, и вкладчики вместо прибыли

Ликвидность же банка должна рассматриваться прежде всего как “поток”, а не как “запас”. Для этого нужно заблаговременно прогнозировать ликвидность в предстоящем периоде

могут потерять и сам депозит в случае краха банка. Доходность и ликвидность банков не достигаются автоматически. Очевидным решением проблемы привлечения дешевых и

на основе предполагаемых изменений объема и структуры кредитных вложений и привлеченных средств. Решить подобную задачу позволяют современные программные средства, так

размещения дорогих ресурсов является проведение такой политики банка, которая может принести наивысший доход при разумном, с точки зрения руководства банка, уровне риска.

как определить ожидаемые изменения нелегко, поскольку банки должны опираться на анализ различных факторов, влияющих на ликвидность банка. Кроме того, важно иметь в виду,

С одной стороны, руководство банка, акционеры (пайщики) последнего заинтересованы в более высоких доходах, которые могут

что анализ ликвидности и управление ею в коммерческом банке необходимо проводить одновременно с анализом доходности его деятельности.

Читать далее »

« Назад

Ссылки на статьи